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目前行情下怎样选择50ETF期权合约?

  市场基本面与政策动向:

监管者的唯一责任是要保持市场透明度

中共中央国务院:继续敦促相关国家放宽对华出口管制

央行副行长:金融科技是全球金融竞争的制高点

[央行:新业态兴起倒逼改革]

[央行:划定刚性法规底线,柔性管理边界]

[央行:传统金融服务难以匹配新形势]

[证监会焦津洪:推进中央监管平台建设 建立诚信数据库]

[证监会:加大资本市场法治供给 提高监管执法规范化]

[银保监会:正研究新一轮对外开放措施]

[银保监会:人身险资产负债久期错配问题突出]

[朱民:科技赋能金融 让大象抱着西瓜跳舞还能捡芝麻]

[朱光耀:将改革开放提高到更高水平]

[姚洋:期待银行把中小企业融资成本降下来是不现实的]

[滚动报道回看:2019新浪金麒麟论坛]

[刘永好:现在养猪一点都不土 猪脸识别和区块链已上阵]

[刘永好又双叒叕夸女儿:企业交给她时200亿 现在900亿]

[张昌武:民营火箭领域没有小角色 都是世界级玩家]

[张玉良:前10月408家房企倒闭 这是大浪淘沙的过程]

[宋志平:2006年至今上市公司募资12.6万亿分红7.8万亿]

[李铁:共享经济等在中国发展快 欧美国家反而寸步难行]

  可以先了解一下期权合约的价格由什么来决定,最重要的是期权投资的四句秘决要记牢:小涨小跌买平值、实值,大涨大跌买虚值。波动率拉升做买方,波动率下跌做卖方。月初月中随便买,临近月末要移仓。期权末日风险大,即是风险也是机会。

接下来再讲怎样选择期权合约:

  我们作为期权的投资者,交易方,首先要知道的是:合约标的上涨我们就买认购,合约标的下跌我们就买认沽。而不需要去理解,期权这个产品是怎么设计的!

  其次,我们要心里面评估一下,那一个合约现在的性价比最高,那个合约适合激进的投资者,那一个合约最适合保守的投资者。因为,必竟风险和收益是成正比的。

  我们知道影响期权合约的价格的最主要的要素是:期权合约标的涨和跌、期权合约交割的时间、以及期权合约的波动率这三个方面是主要因素。

一、根据对行情的预期

  50ETF期权合约标的(标的指50ETF基金)波动的方向和涨跌反映速度是选择ETF期权合约的主要的关键。

  50ETF基金标的的涨跌,小涨小跌、大涨大跌对于期权合约的涨跌波动的影响是不同的。

1、如果标的上涨了,实值合约或者靠近实值合约的一档,二档的交易情况就会非常活跃,交易量也会很大!而有时实值合约的涨幅反应也较快,但虚值期权涨幅往往跟不上,而反向波动时,虚值期权跌的速度会更快。

2、特别是在震荡的时候,实值合约能够有效跟随标的的趋势涨跌。但是平值,虚值合约,却不能有效跟随,也就是方向看对了,但是虚值合约却还要亏钱。

  在震荡上涨的行情中,时间价值的损耗是很大的。当合约没有内在价值的增长,或者内在价值的增长不足以覆盖时间价值的损耗的时候,所购买的期权合约是亏钱的。

3、当标的行情大涨大跌的时候,这个时候就会发现平值、浅度虚值合约的涨幅会比实值合约更高。

  因为平值合约的价格较为便宜,而且当平值、虚值合约变成实值合约的时候,还有内在价值的增长,会呈现会更大较大的涨幅。 大行情的时候,波动率一般都会出现拉升的情况,带动时间价值的。

  所以,在大行情里,平值,浅度虚值合约就会出现较大的涨幅了。

  举个例子:50ETF购2月2800合约,当日涨幅高达192倍。

为什么有192倍涨幅这么高的情况呢?

  当天大盘大幅上涨,又恰逢2月期权合约到期,原来快到期的虚值合约时间价值和内在价值都接近于零,所以价格及其低,标的大幅上涨7.56%。

  50ETF标的的价格从2.645元直接涨到2.816元,虚值期权变为实值期权,期权从一个无限接近无价值的权利立即有了价值,所以价格将会出现惊掉下巴的上涨。

  然而,一年之中,50ETF能出现这样大的涨跌幅的情况,又会有几次呢?如果没有出现这样的大的涨跌幅的时候,深度虚值合约,基本都是归零的命运。所以,深度虚值合约,可遇不可求,切记不可去赌深虚合约。

二、标的波动率高低和运行趋势

  当波动率比较高的时候,期权价格比较贵,比如2019年3、4月份的时候,期权波动率高达30%左右,平值期权的价格高达700-900元/张,这时候如果标的波动幅度不是很大,往往难以获得较好的收益。

  而波动率比较低的时候,期权合约价格相对便宜,例如10月、11月份,波动率在15%附近,平值合约的价格仅仅只有300—500元/张,当标的的波动较大的时候,期权买方就很容易获得较高的收益了。

  所以,当标的波动率处于上涨途中,顺势方向的期权涨的幅度和金额会大于下跌的那个方向,轻度虚值期权并没有多少劣势。适合买方,买入跨式策略。

  若波动率处于下跌途中,会发现涨的期权涨幅很小,跌的期权跌幅较大,虚值更加是涨幅较小,跌幅较大。适合卖方,卖出跨式策略。

  关于什么是跨式策略:是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。

三、期权合约交割日的到期时间

  月初、月中的时候,可以买当月的期权合约。而当期权合约临近到期的时候,就要适当的移仓到下月合约,做好风险管理。

  因为临近到期的期权合约,价格波动往往会比较大,是风险也是机会。

期权投资秘决要记牢:

  小涨小跌买平值、实值,大涨大跌买虚值。波动率拉升做买方,波动率下跌做卖方。月初月中随便买,临近月末要移仓。期权末日风险大,即是风险也是机会。

下周上证50ETF期权操作提示

  下周提示:3000附近可谨慎看多,3000压力位比较重要,3000也是多空分界线。目前,市场总体看多,但也要小心市场往往一致时就会反转!因此,玻2942后,一定要等待回抽确认,再次拉升 才可放心跟进看多!没确认之前仓位一定要控制好,建议三成仓位!三成仓位 做T+O 波段为王,三成仓位 做为补仓或反向开仓!一定要四成机动仓位 ,等待机会再重仓跟进!重仓之后,一定要逢高择机减仓(那怕还一直在上涨中)! 3000一线,高抛低吸,快进快出!低开吸纳,高开减仓!随机应变,果断出击,快,准,狠!

  上周买入认沽 的投资者,可逢高减仓,如有盈利,建议止盈,落袋为安,午盘提示 : 震荡行情中,不要去追涨。 多方不宜杀跌! 而是择机 高抛低吸,T+O 交易;12月份2900认购合约再次发出买入信号,500元附近,建议少量配置!多方必需突破 50ETF标的3000 ,并且确认有效突破,才可以看多 !

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